Základné vzorce pravdepodobnosti

 

Rozsah pravdepodobnosti

0 ≤ P ( A ) ≤ 1

Pravidlo doplnkových udalostí

P ( A C ) + P ( A ) = 1

Pravidlo pridania

P (A∪B) = P (A) + P (B) - P (A∩B)

Nespojené udalosti

Udalosti A a B sú disjunktné, ak

P (A∩B) = 0

Podmienená pravdepodobnosť

P (A | B) = P (A∩B) / P (B)

Bayesov vzorec

P (A | B) = P (B | A) ⋅ P (A) / P (B)

Nezávislé udalosti

Udalosti A a B sú nezávislé, ak

P (A∩B) = P (A) ⋅ P (B)

Funkcia kumulatívnej distribúcie

F X ( x ) = P ( X ≤ x )

Pravdepodobnosť hromadnej funkcie

suma (i = 1..n, P (X = x (i)) = 1

Funkcia hustoty pravdepodobnosti

fX (x) = dFX (x) / dx

FX (x) = integrál (-inf..x, fX (y) * dy)

FX (x) = súčet (k = 1..x, P (X = k))

P (a <= X <= b) = integrál (a..b, fX (x) * dx)

integrál (-inf..inf, fX (x) * dx) = 1

 

Kovariancia

Cox (X, Y) = E (X-ux) (Y-uy) = E (XY) - ux * uy

Korelácia

corr (X, Y) = Cov (X, Y) / (štandardné (X) * štandardné (Y))

 

Bernoulli: 0-neúspech 1-úspech

Geometrické: 0-zlyhanie 1-úspech

Hypergeometrický: N objektov s úspešnými K objektmi, n objektov sa vezme.

 

 

Advertising

 
 
PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA
RÝCHLE TABUĽKY